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Produtos - GRO

Avaliação do Risco dos Clientes
Gestão dos Limites Operacionais
Acompanhamento das Operações
Gestão da Liquidez
Risco de Crédito
Adequação ao PQO da BM&F

Para ter estes e outros controles sua corretora precisa do sistema SGBGRO – Gestão do Risco Operacional, desenvolvido pela CONSULTBRASIL Tecnologia e Negócios Ltda.
Atendendo totalmente as exigências do PQO -Programa de Qualidade Operacional da BM&F, a Instituição irá, real-time, acompanhar o risco das operações  realizadas ou a realizar, a capacidade econômico-financeira dos clientes e capacidade de liquidá-las.

O SGBRGO permite a gestão dos produtos de Renda Fixa, Ações e Derivativos automaticamente quando integrado aos sistemas da plataforma Treasury Bank da CONSULTBRASIL, ou através de integração customizada ao sistema próprio da instituição.

O GRO permite:

  • Monitorar ao longo do dia os limites operacionais atribuídos a seus clientes, em processo de gerenciamento de risco intradia.
  • Permitir que a exposição e o risco consolidado seja avaliado antes da execução de uma ordem enviada pelo cliente e se esta se encontra em conformidade com os parâmetros de risco estabelecidos pela IF.
  • Manter um sistema on-line e eficaz de controle dos limites operacionais dos clientes.
  • Nos casos de violação do limite operacional do sistema de risco intradiário, possibilita a intervenção visando sua volta ao enquadramento dentro do prazo estabelecido pela IF.
  • Recalculo dos limites operacionais dos clientes a partir de suas posições ativas na IF, agindo assim de forma pró ativa.
  • Minimizar o risco operacional através de ações que agilizem o tempo de confirmação (comunicação) e garantam o log/rastreamento e recuperação das ordens recebidas.
 Principais funcionalidades
  • Recálculo das operações intradia e simulação de ajustes usando as cotações on-line.
  • Monitoramento da situação da operação possibilitando o seu rastreamento e se necessário sua liberação ou cancelamento.

  • Integração com os sistemas de Back Office.
  • Integração com cotações on-line da CMA, Broadcast ou Enfoque.
  • Projeção de fluxo de caixa futuro.
  • Controle de Limites por produtos de tesouraria segmentados. Ex: BM&F (Derivativos), Bovespa(Ações), Cetip/Selic (Renda Fixa).
  • Controle de limites consolidados.
  • Geração de alertas de estouro de limites (operacional e de crédito). Parametrização de % para limites tomados.
  • Envio de alertas por email, mensagens texto de celular ou “pop up”.
  • Acompanhamento histórico de limites e risco de clientes e da IF.
  • Liberação de limites momentâneos para normalização de estouro gerando históricos de auditoria.

  • Métodos de cálculos distintos e parametrizáveis para limite operacional e limite de crédito dentro da ótica dos produtos.
  • Acompanhamento das posições de garantias por visões de risco

  • Relatórios gerenciais e de auditoria.
  • Exportação de informações em diversos formatos: Excel, Html, texto...

Conceitos Utilizados pelo GRO

  • Risco Operacional:
    É o risco intradiário que um cliente oferece para a IF, de não confirmar e/ou rejeitar suas operações em uma determinada Bolsa. Tem a ver com a capacidade da IF suportar o risco oferecido pelas operações não confirmadas pelo cliente e não com a capacidade do cliente em liquida-las.
  • Cálculo do Risco Operacional (Intradiário):
    É a somatória das operações e dos ajustes diários referentes às operações não confirmadas calculados contra o mercado no momento.

  • Limite Operacional:
    É o limite máximo de risco operacional, mensurado em moeda corrente, que a IF aceita correr nas operações não confirmadas do cliente.
  • Limite Operacional da IF:
    É estabelecido pela IF sendo que a somatória de todos os riscos operacionais, de todos os clientes, não podem superar este limite.
     
  • Risco de Crédito:
    É o risco que os clientes oferecem a IF de não liquidarem seus ajustes diários.
  • Calculo do Risco de Credito:
    É a somatória das operações e ajustes diários a preço de mercado, referentes às operações do cliente calculados contra o mercado no momento.
  • Limite de Crédito:
    Estabelecido pela IF deve mensurar a capacidade financeira do cliente em liquidar seus ajustes diários em D+1. Pode ser parametrizável de acordo com as garantias do Cliente na IF, p.ex, um percentual do patrimônio, ou dos seus ativos totais. O limite de credito engloba o limite operacional


Aspectos Operacionais:

  • Disponível para os ambientes WINDOWS 98/2000 e XP.
  • Banco de Dados Oracle 9i, SQL SERVER.

 

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Solução IGC


O Sistema de Informações Gerenciais de Crédito consolida as informações das operações de crédito da instituição efetuando a classificação do risco e disponibilizando consultas gerenciais e os documentos nos padrões estabelecidos pela novo sistema do Banco Central.

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Informativo CBR

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